Como testar um sistema de negociação em excel

Usando o Excel para voltar testar estratégias de negociação Como fazer uma volta ao teste com o Excel, fiz uma boa quantidade de teste de back-up da estratégia de negociação. Eu usei linguagens e algoritmos de programação sofisticados e eu também fiz isso com lápis e papel. Você não precisa ser um cientista de foguetes ou um programador para testar várias estratégias de negociação. Se você pode operar uma planilha eletrônica, como o Excel, você pode voltar testar muitas estratégias. O objetivo deste artigo é mostrar-lhe como rever um teste de uma estratégia comercial usando o Excel e uma fonte de dados acessível ao público. Isso não deve custar-lhe mais do que o tempo necessário para fazer o teste. Antes de começar a testar qualquer estratégia, você precisa de um conjunto de dados. No mínimo, esta é uma série de data e preços. Mais realista, você precisa dos preços de data e hora, aberto, alto, baixo e fechado. Você geralmente só precisa do componente de tempo da série de dados se estiver testando estratégias de negociação intradiária. Se você quer trabalhar e aprender a fazer uma volta com o Excel enquanto estiver lendo isso, siga as etapas que eu descrevo em cada seção. Nós precisamos obter alguns dados para o símbolo que vamos voltar a testar. Ir para: Finanças do Yahoo No campo Símbolo de inserir digite: IBM e clique em Ir sob Cotações no lado esquerdo, clique em Preços históricos e insira os intervalos de datas desejados. Selecionei de 1 de janeiro de 2004 a 31 de dezembro de 2004 Desça até a parte inferior da página e clique em Baixar para Folha de cálculo Salve o arquivo com um nome (como ibm. csv) e para um local que você possa encontrar mais tarde. Preparando os dados Abra o arquivo (que você baixou acima) usando o Excel. Devido à natureza dinâmica da Internet, as instruções que você leu acima e o arquivo que você abriu podem ter mudado no momento em que você lê isso. Quando eu baixei este arquivo, as melhores linhas pareciam assim: agora você pode excluir as colunas que você não vai usar. Para o teste que estou prestes a fazer, só usarei a data, abrir e fechar valores, então eu exclui o Alto, o Baixo, o Volume e o Adj. Fechar. Eu também ordenou os dados para que a data mais antiga fosse primeiro e a última data estava na parte inferior. Use as opções do menu Classificar dados para fazer isso. Em vez de testar uma estratégia, eu vou tentar encontrar o dia da semana que forneceu o melhor retorno se você seguiu uma compra aberta e venda a estratégia de fechamento. Lembre-se de que este artigo está aqui para apresentá-lo sobre como usar o Excel para apoiar as estratégias de teste. Podemos construir sobre isso no futuro. Aqui está o arquivo ibm. zip que contém a planilha com os dados e as fórmulas para este teste. Meus dados agora residem nas colunas A a C (Data, Abrir, Fechar). Nas colunas D a H, tenho fórmulas de lugar para determinar o retorno em um dia específico. Inserindo as fórmulas A parte complicada (a menos que você seja um especialista do Excel) esteja trabalhando as fórmulas para usar. Isso é apenas uma questão de prática e quanto mais você pratica, mais fórmulas você descobrirá e mais flexibilidade você terá com seus testes. Se você baixou a planilha e veja a fórmula na célula D2. Parece assim: esta fórmula é copiada para todas as outras células nas colunas D a H (exceto a primeira linha) e não precisa ser ajustada uma vez que foi copiada. Vou explicar brevemente a fórmula. A fórmula IF tem uma condição, parte verdadeira e falsa. A condição é: se o dia da semana (convertido em um número de 1 a 5 que corresponde de segunda a sexta-feira) é o mesmo que o dia da semana na primeira linha desta coluna (D1). A verdadeira parte da declaração (C2-B2) simplesmente nos dá o valor do Close-Open. Isso indica que compramos o Open e vendemos o Close e este é o nosso profitloss. A parte falsa da declaração é um par de aspas duplas () que não coloca nada na célula se o dia da semana não for combinado. Os sinais à esquerda da letra da coluna ou do número da linha bloqueiam a coluna ou a linha para que, quando esta copiou, essa parte da referência da célula não muda. Então, aqui em nosso exemplo, quando a fórmula é copiada, a referência para a célula de data A2 mudará o número da linha se for copiada para uma nova linha, mas a coluna permanecerá na coluna A. Você pode aninhar as fórmulas e fazer regras excepcionalmente poderosas E expressões. Os resultados Na parte inferior das colunas da semana, coloquei algumas funções de resumo. Nomeadamente, as funções média e soma. Estes nos mostram que, durante 2004, o dia mais lucrativo para implementar esta estratégia foi em uma terça-feira e isso foi seguido de perto por uma quarta-feira. Quando eu testei a estratégia de Vencimento às Sextas - Bullish ou Bearish e escrevi esse artigo, usei uma abordagem muito similar com uma planilha e fórmulas como esta. O objetivo desse teste foi ver se as sextas de caducidade eram geralmente de alta ou baixa. Experimente. Baixe alguns dados do Yahoo Finance. Carregue no Excel e experimente as fórmulas e veja o que pode surgir. Publique suas perguntas no fórum. Boa sorte e estratégia de estratégia de recuperaçãoBacktesting Um sistema básico de rotação de ETF no Excel 8211 Download gratuito Alguns recursos: permite enfrentá-lo, a tecnologia possibilitou o acesso a uma ampla gama de ferramentas para o desenvolvimento, backtesting e otimização de sistemas. No entanto, uma ferramenta simples (mas poderosa), como Excel, é uma ótima maneira de validar um sistema de negociação. Neste exemplo, iriam manter as coisas realmente simples e testar um sistema mensal de rotação ETF usando 5 símbolos que superam significativamente a compra e a retenção. Tudo o que você precisa é o Excel e uma conexão com a Internet. Se você está lendo isso, eu acho que você tem a conexão com a Internet. Esta publicação assume que você tem uma compreensão básica do Excel, mas você não precisa ser um especialista. Você pode criar o próprio arquivo do Excel seguindo as etapas abaixo ou baixá-lo aqui. Sinta-se livre para distribuir o arquivo, mas forneça um link para esta postagem, se você fizer isso. Uma vez que você seja feito com as etapas abaixo, you8217ll pode traçar seus resultados e obter uma imagem de como o sistema realmente executa. O gráfico abaixo é um exemplo de um sistema de rotação 5 ETF que classifica e compra o ETF superior a cada mês. Esse desempenho é comparado a comprar e manter todos os ETF8217s igualmente (sem reequilíbrio) e segurando o SampP 500 (SPY). You8217ll encontrar o cálculo exato no Excel, mas para o período de 9 anos testado, o sistema de rotação ETF gerou um retorno anual de 11,88 vs 7,75 para SPY e 7,18 para todos os detidos igualmente. It8217s vale a pena notar que a forma como o arquivo excel é construído não se dá bem para aumentar a escala. No entanto, se você tiver algumas habilidades do Visual Basic e um pouco de criatividade, você poderá encontrar uma maneira de dimensioná-la. Passo 1: Escolha Mercados A escolha de mercados é uma decisão crítica para todos os sistemas. Como tenho uma forte preferência pela tendência após a negociação, iriam usar um grupo diversificado de mercados. Dito isto, você também pode considerar o uso de setores do mercado de ações (Tecnologia, Saúde, etc.), várias commodities, ou algo completamente diferente. Eu queria usar mercados relativamente não correlacionados com cerca de 10 anos de dados históricos, então eu vou usar o seguinte ETF8217s: SPY 8211 SampP 500 GLD 8211 Gold IEF 8211 Tesouro de 10 anos IYR 8211 Imóveis dos EUA EEM 8211 Mercados emergentes A imagem abaixo mostra o O ETF individual retorna ao longo do período de teste: Etapa 2: Recolher e consolidar dados Depois de decidir nos mercados, você precisará ativar o Excel e encontrar uma fonte para dados históricos. No interesse da frugalidade, vamos usar dados gratuitos do Yahoo Finance. Apenas uma lembrança de que a construção desta planilha específica não se dimensiona extremamente bem, então poucos símbolos serão mais fáceis de executar. Dito isto, com alguma criatividade e habilidades no Visual Basic, você poderia tornar o teste mais dinâmico. Quando você dirige o Yahoo Finance, pode inserir um dos símbolos escolhidos e obter uma cotação. Na página de orçamento, clique no link à esquerda para Dados históricos. Na página Dados históricos, selecione dados mensais e envie. Se você rolar para a parte inferior dos dados mensais, há um link para baixar os dados para uma planilha. Faça o download de dados históricos mensais para todos os símbolos no seu sistema. Uma vez que você baixou os dados, você precisa consolidar tudo em uma única planilha. Os dados provavelmente estarão no formato. csv, então você deseja obter um livro. xlsx. Coloque os dados para cada símbolo em uma folha separada e, em seguida, crie uma nova folha em branco para cálculos. Passo 3: Calcule o retorno de um mês usando o fechamento ajustado Nesta etapa, precisamos passar por cada folha e calcular o retorno de um mês (ou um período) para cada ETF. Eu recomendo ir a cada folha e calcular o retorno de um período na coluna diretamente à direita dos dados de fechamento ajustados. Um período de retorno (preço prévio preço atual) preço anterior Em Excel falar, isso vai parecer algo como (B3-B4) B4 onde B4 é dados do mês anterior e B3 é o mês atual. Depois de ter passado por todas as folhas e calculado o retorno de um período, precisamos consolidar esses dados na folha em branco para cálculos. Quando você consolidar copie e cole a coluna de ajuste ajustada e a coluna de retorno de um mês. Note que you8217ll também deseja copiar e colar uma coluna de data na coluna A da sua folha de cálculo. Etapa 4: Calcule a Mudança de porcentagem para classificar os ETFs Neste ponto, você deve ter uma pasta de trabalho de excel com 5 folhas para dados brutos e uma folha com duas colunas de dados para cada ETF. I8217d recomendar usar a coluna A para a data, B para fechar ajustado ETF1, C para uma mudança de porcentagem de período, D para ajuste fechado ETF2, etc. Se você tiver esse formato, você está pronto para prosseguir. O próximo passo é calcular a taxa de mudança para cada ETF. Neste exemplo, estamos usando uma taxa de variação de mês de 5 meses. Utilizei 5 colunas à direita dos dados existentes na folha de cálculo. Em cada coluna, precisamos calcular o retorno de 5 meses para um ETF. O retorno é muito semelhante ao retorno de um período calculado no Passo 3 acima, mas precisamos fazer isso por 5 meses. Em excel, o cálculo deve ser algo como (B3-B8) B8, onde os dados na célula B8 são de um período anterior. Você precisa fazer o mesmo cálculo para cada ETF. Passo 5: Classifique o ETF8217s Uma vez que você conhece a taxa de variação de 5 meses, queremos classificar o ETF8217s. Usei outras 5 colunas à direita da coluna de alteração de 5 meses para classificar cada ETF. A idéia é que cada ETF tem uma coluna e essa coluna mostra a classificação para o ETF. Por exemplo, a coluna SPY exibirá um 1 se SPY for o ETF com o melhor desempenho para o período. A fórmula de excel que precisamos para classificar os dados é RANK (Alterar célula, intervalo de células de mudança) Se a porcentagem de dados de alteração do período fosse realizada nas células L9 a P9, isso seria: RANK (L9, L9: P9) O próximo A coluna para o ranking seria simplesmente RANK (M9, L9: P9) porque classificamos a porcentagem de alteração na Coluna M no mesmo grupo de dados (L9 a P9). Passo 6: Determine o Retorno do Período Apropriado Uma vez que o We8217ve classificou o ETF8217 com base no retorno de 5 meses, precisamos selecionar o retorno apropriado de um período. Para fazer isso, criei uma coluna para o retorno de um período e usei uma declaração IF simples para selecionar o retorno correto. Essencialmente, o que tentamos dizer é algo como, se SPY for classificado como 1, então o retorno é o número na coluna de retorno de um período para SPY. No Excel, a declaração parece algo como IF (Q101, C9). A lógica do Excel para uma declaração IF é IF (Condição, Resultado se Verdadeiro, Resultado se Falso) No entanto, uma vez que temos 5 ETF8217s para passar, a fórmula acaba procurando Um pouco feio com várias declarações IF aninhadas. Para um exemplo das declarações IF aninhadas, it8217 é o melhor para se referir aos dados da planilha. Etapa 7: Simule o patrimônio da conta Uma vez que a We8217ve criou uma coluna com instruções IF que puxa o retorno adequado de um período, it8217s é bastante fácil de simular o patrimônio da conta. Simplesmente vamos aos dados mais antigos da folha e insere um valor de capital inicial. Nesta planilha, usei 10 000 como patrimônio inicial. Com o patrimônio líquido inicial de 10.000, você multiplica o patrimônio do período anterior em 1 o retorno do período atual. Por exemplo, let8217s dizem que colocamos 10.000 na célula Z117 e os dados de retorno de um período vivem na coluna V. O cálculo da equidade da conta para a célula Z118 seria (Z117 (1V116)) Você precisa copiar ou preencher essa fórmula até o final Coluna de capital da conta e, em seguida, you8217ll tem uma coluna que mostra o valor de sua conta quando você compra o ETF Top Performing todos os meses. Neste ponto, você é efetivamente feito com os cálculos básicos e você pode voltar e modificar valores ou testar diferentes resultados de equidade. No caderno de trabalho fornecido, também há colunas para um investimento de 10.000 em SPY e um cálculo para comprar todos os ETF8217s igualmente. Passo 8: Analise os dados Se você chegou até aqui, você deve ter uma planilha que esteja calculando um monte de números. O próximo passo no processo é avaliar os números, fazer gráficos bonitos e formar opiniões e conclusões sobre os dados. I8217m não vai aprofundar os detalhes de gráficos em excel, mas há dois gráficos simples sentados dentro da planilha para você jogar e manipular. Phew, isso é isso Se isso fosse mais do que você pode lidar, você pode baixar uma amostra de cópia da pasta de trabalho do Excel acima e seguir as etapas usando a pasta de trabalho como um guia. Compreender como funciona o arquivo Excel é essencial para criar extensões e testar diferentes ideias. O sistema que testámos acima é muito simples, mas deve dar-lhe uma compreensão básica de como testar um sistema de rotação ETF no Excel. Por favor, envie um comentário abaixo se tiver alguma dúvida sobre o processo ou qualquer opinião sobre a planilha. Então, eu modifiquei o seu SS para um olhar para trás na rotação do setor real e usamos Sectores SPDR que datam de 1999. Eu também adicionei uma coluna para usar os 2 melhores etf8217s por período em vez de apenas o topo e no 8220. Todos Equal8221 tirei o SPY E tinha apenas os setores nele. Aqui, o que aconteceu com as percentagens anualizadas. Retorno anualizado Topo 1 12.45 SPY 8.35 Todos iguais 11.00 Topo 2 18 Você acha que isso parece certo Os números que o you8217re fornecer acima parecem razoáveis, mas sem ajustar a planilha eu, eu não consigo verificar por precisão. Devo acompanhar você por e-mail. Siga ThetaTrend Obter atualizações Deseja tornar-se um comerciante melhor (Não é uma pergunta de truque) Aprenda com meus erros e baixe meu documento de 20 páginas do Credit Spread Trading System Clique na imagem acima para baixá-lo agora. Por que usar o Excel para estratégias de negociação Backtest Aprender a negociar leva Tempo e muita paciência. Neste artigo, discuto por que é bom usar o Excel para testar estratégias de negociação. Qual é uma boa estratégia de negociação Uma parte crucial da negociação rentável é usar uma boa estratégia comercial. Diferentes tipos de estratégias funcionam melhor em diferentes condições de mercado e pode ser útil ter mais de uma boa estratégia. Uma boa estratégia comercial é como um terno bem ajustado. Deve se sentir bem, bem como ficar bem. Uma estratégia comercial deve ser um bom ajuste com a personalidade e estilo de vida do comerciante, além de ser rentável. Se a estratégia de negociação não se encaixa com o comerciante, provavelmente falhará. Um comerciante descontraído e pensativo provavelmente deve trabalhar no desenvolvimento de uma estratégia de paciente lento que tire grandes lucros de grandes movimentos do mercado. Os comerciantes que adquirem alta adrenalina e desejam estar constantemente dentro e fora do mercado devem negociar movimentos de alta probabilidade nos prazos mais curtos. Igualmente importante é o tempo e a capacidade de trocar a estratégia corretamente. Uma pessoa que trabalha 40 horas semanalmente não pode negociar uma estratégia que requer atenção constante. Também pode ser difícil se concentrar no comércio de casa quando a casa está cheia de crianças ruidosas. Os comerciantes devem ser realistas sobre quanto tempo e energia eles podem dedicar à sua estratégia. Como desenvolver uma boa estratégia de negociação A única maneira certa de desenvolver uma estratégia de negociação que funciona para você é tentativa e erro. Até que você tenha negociado uma estratégia ao vivo no mercado, você não saberá com certeza se é certo para você. Existem maneiras de acelerar o processo de desenvolvimento de sua própria estratégia. Revise sua história comercial Os mercados financeiros têm uma maneira de nos ensinar as lições que precisamos aprender. Estudar seus negócios passados ​​é muito útil para refinar sua abordagem de negociação. Veja como lidar com condições difíceis. Quão bem você adere ao seu plano e quanto lucro ou perda você tira de cada movimento do mercado. Você poderia ter obtido mais lucros de seus negócios vencedores e cortar seus perdedores antes. Teste para a introdução de novos métodos e para lidar com diferentes condições de mercado, o backtesting é extremamente importante. Backtesting usa dados de preços históricos para ver como as estratégias de negociação teriam realizado. Backtesting precisa ser feito com cuidado e o desempenho passado não é igual ao desempenho futuro. No entanto, é inestimável para eliminar estratégias que nunca foram lucrativas e descobrindo fracos em estratégias aparentemente boas. Backtesting também é muito útil para estabelecer princípios comerciais gerais para um mercado específico. Por exemplo, realizei uma série de testes usando um sistema de troca de entrada aleatória. Nestes artigos: entrada aleatória e entrada aleatória mais indicadores técnicos. Estes testes mostraram-me que, no mercado EURUSD, um sistema de entrada aleatória pode ser lucrativo. Eu não vou negociar um sistema de entrada aleatória, mas vou usar os princípios, como uma parada final como parte da minha negociação diária no EURUSD. O uso do Microsoft Excel Excel é muito acessível e a maioria das pessoas já conhece o caminho do software. É muito fácil de usar e há uma enorme quantidade de informações disponíveis on-line sobre como melhorar as habilidades do Excel. As estratégias de negociação são programadas usando instruções lógicas. O Excel é um dos ambientes mais fáceis de programar. Um grande número de indicadores técnicos podem ser programados e a lógica de negociação pode ser tão simples ou complicada quanto necessário. No meu Amazon Kindle eBook 8211 Como fazer backtest em uma estratégia de negociação usando o Excel 8211 Eu mostro como o Excel pode ser usado para desenvolver suas próprias planilhas de backtest. Se você está procurando uma planilha, também pode comprá-los diretamente: Compre Planilhas do Excel. Aprender a trocar é um processo mais lento do que a maioria de nós gostaria. No entanto, usando algumas das idéias no artigo, é possível torná-lo um processo mais rápido (e muito menos dispendioso). Compartilhar isso: